Coloque azeite na panela de paella e leve ao fogo. Refogue os pimentões, o alho e a cebola picados. Com o fogo alto, acrescente a lula, o vôngole, o camarão-rosa médio e o mexilhão com a casca. Espere a água que formou se evaporar e deixe os ingredientes fritarem. Acrescente o arroz.Coloque uma xícara de cada vez, misturando aos frutos do mar. Numa frigideira, deixe o açafrão secar em fogo baixo. Acrescente o sal, amasse bem e depois junte uma xícara de água. Derrame essa mistura sobre a paella. Mexa bem. Acrescente as xícaras de água restantes, uma de cada vez, mexendo sempre. Acrescente o camarão-pistola. Abaixe o fogo, deixe o arroz cozinhar e secar a água. Retire a paella do fogo, cubra por 12 minutos e depois sirva.